Lectures complémentaires dans des études de cas et autres publications

 

Pour ceux qui veulent prendre leur trading au niveau supérieur et avoir le temps, je vous suggère de jeter un coup d'oeil ci-dessous et de voir s'il y a quelque chose qui vous convient. Il existe de nombreux articles intéressants qui vous aideront à devenir un meilleur commerçant.

Il n'y a rien de plus important que de s'instruire et de nous laisser faire notre part pour votre éducation.

Références et lectures complémentaires:

BDD étendus: négociation de la canonicité pour la structure dans les algorithmes de vérification (SW Jeong, B Plessier, G Hachtel - 1991)

Système de négociation pour contrats à valeur fixe (L Kohls, BF Clare - 2006)

Trading de produits dérivés VIX: stratégies de trading et de couverture utilisant des contrats à terme sur actions et des options négociés en bourse de VIX (R Rhoads - 2011)

Les marchés de prédiction privés et la loi (TW Bell - 2008)

GARCH vs volatilité stochastique: évaluation des options et gestion des risques (A Lehar, M Scheicher, C Schittenkopf - 2002)

Étude de cas empirique sur le trading d'options binaires: une application interdisciplinaire de la méthodologie des télécommunications à l'économie financière (G Giunta, F Benedetto - 2012)

Un cours de calcul financier (A Etheridge - 2002)

L'efficacité de l'intervention réglementaire: preuves tirées de la distribution d'opérations sur options éclairées (RC Anderson, DM Reeb, Y Zhang, W Zhao - 2013)

Cours sur les options sur devises: Un guide d’auto-apprentissage sur les options de négociation (A Cofnas - 2008)

Options et négociation d'options (RW Ward - 2004)

Une approche de négoce pour enseigner l'analyse des annonces du FOMC (J Brown, J Clements, T Grieb, C West - 2007)

Annexe B: Plus d'outils de formation et de tests (Cofnas - 2012)

Conclusion: l'avenir du trading d'options binaires (A Cofnas - 2012)

Stratégies de négociation d'options binaires (Alex Nekritin - 2012)

Couverture par régression séquentielle: introduction aux mathématiques du trading d'options (H Föllmer, M Schweizer - Bulletin Astin - 1988)

Application d'un système de classificateur étendu pour développer un modèle de suggestion option-opération du trading intraday - Exemple d'option d'index de Taiwan (AP Chen, YC Chen, WC Tseng - 2005)

La tarification des espèces exotiques à double expiration

Appareil et procédé de calcul d'une option (Vergil L. Daughtery, III - 2006)

Le paradoxe stop-loss start-gain et l'évaluation des options: une nouvelle décomposition en valeur intrinsèque et temporelle (http://rfs.oxfordjournals.org/content/3/3/469.short) (PP Carr, RA Jarrow - 1990)

Caractère saisonnier sur le marché des options (A Dickinson, DR Peterson - 1989)

Réseaux de neurones pour la prévision financière (E Gately - 1995)

Un système de trading FX automatisé utilisant l'apprentissage par renforcement adaptatif (MAH Dempster, V Leemans - Systèmes experts avec applications, 2006)

Concevoir des agents boursiers automatisés, sûrs et rentables, à l'aide d'algorithmes évolutifs (H Subramanian, S Ramamoorthy, P Stone… - Actes du 8… 2006)

Stratégies de concession adaptatives pour agents commerciaux automatisés sur des marchés dynamiques et ouverts (F Ren, M Zhang, KM Sim - Systèmes d'aide à la décision, 2009)

Optimisation de l'interaction du système de négociation automatisé avec l'environnement de marché (P Tucnik - Perspectives in Business Informatics Research, 2010)

Agents économiques pour le commerce automatisé (C Preist - 1998)

Evaluation de stratégies de trading automatisé utilisant un marché artificiel (K Izumi, F. Toriumi, H. Matsui - Neurocomputing, 2009)

Trading automatisé avec boosting et pondération expert (G Creamer, Y Freund - Finance quantitative, 2010)

La base légale des bourses de valeurs: la classification et la réglementation des systèmes de négociation automatisés (I Domowitz, R Lee - groupe financier de l'Université de Pensylvania à Oxford, 1998)

Réseaux de neurones en évolution pour le trading automatisé à une position statique (A Azzini, AGB Tettamanzi - Journal de l'évolution artificielle et…, 2008)

Trading automatisé sur des marchés à base d'agents pour la bande passante de communication (N Vulkan, C Preist - Revue internationale de commerce électronique, 2003)

Une stratégie d’agent pour des opérations automatisées sur les marchés boursiers combinant informations sur les cours et les ordres (GC Silaghi, V Robu - Faculté d’économie de l’Université, 2005)

Agents économiques pour le commerce automatisé (C Preist - Agents logiciels pour les futurs systèmes de communication, 1999)

Systèmes adaptatifs pour les opérations de change (MP Austin, G. Bates, MAH Dempster 3… - Quantitative…, 2004)

Financement automatisé: hypothèses et aspects comportementaux du trading algorithmique (Un Kumiega, BE Van Vliet - Journal de finance comportementale, 2012)

Portefeuille de systèmes de négociation automatisés: problèmes de complexité et de taille des ensembles d'apprentissage. (S Raudys - IEEE Trans. Réseau de neurones d'apprentissage Syst., 2013)

Le changeur de jeu haute fréquence: comment les stratégies de négociation automatisées ont révolutionné les marchés (P Zubulake, S Lee - 2011)

Agents commerciaux automatisés contre humains virtuels: comparaison du jeu théorique à deux modèles de marché à double enchère (S Phelps, S Parsons, P McBurney - Actes du 6ème atelier du… 2004)

Une approche stimulante pour le trading automatisé (GG Creamer, Y Freund - Journal of Trading, 2007)

Négociation automatisée avec la cybernétique des risques liés aux réseaux neuronaux à algorithmes génétiques: une application sur les marchés des changes (LCWJ Chan, WK Wong - Journal Finamatrix, février 2012)

Une approche hybride pour les systèmes de trading automatisés (RK Wong, PN Ng -… Systems, 1994)

Système de négociation automatisé dans une bourse électronique (JM Marynowski, CD Voinescu, S Puscasu - 2007)

 Un système d'échange sur le marché des changes en combinant GHSOM et SVR (RFB de Brito, ALI Oliveira - 2012)

Système d'échange de devises utilisant des algorithmes génétiques et l'apprentissage par renforcement (A Hryshko *, T Downs - 2004)

La finance intelligente: une nouvelle direction (H Pan, D Sornette, K Kortanek - 2006)

La structure temporelle des retours de règles de trading et des interventions sur les taux de change: les interventions ne génèrent pas de bénéfices techniques (CJ Neely - 2002)

Le rôle informatif du négoce en haut et en bas (SJ Grossman - 1992)

Trading sur les marchés des changes mondiaux (C Luca - 2007)

Intégration informationnelle et trading de devises (MDD Evans, RK Lyons - 2002)

Passage du taux de change, volatilité du taux de change et déconnexion du taux de change (MB Devereux, C Engel - 2002)

L'intervention de change est-elle efficace? Quelques preuves micro-analytiques d'Europe centrale (A Scalia - 2004)

Interventions de change sous ciblage d'inflation: l'expérience tchèque (A Geršl, T Holub - 2006)

 Pour qui sonne le glas: la disparition des étages de négoce en bourse et la croissance des ECN (JW Markham, DJ Harty - 2007)

Intervention des banques centrales et volatilité des taux de change - données australiennes (SJ Kim, T. Kortian, J Sheen - 2000)

Étude sur les menaces internes: cyberactivité illicite dans le secteur bancaire et financier (MR Randazzo, M. Keeney, E. Kowalski, D. Cappelli - 2005)

 Couverture des sociétés contre le risque de change en Inde (A Sivakumar, R Sarkar - 2008)

Taux de change et balance commerciale des économies asiatiques dynamiques: existe-t-il une courbe en J pour Singapour, la Malaisie et la Corée? (P Wilson - 2008

Volatilité des taux de change et niveau de bruit des traders: taxe sur les transactions de change en tant qu'instrument d'expulsion
(O Damette - 2009)

Étude analytique de la dépréciation de la roupie en monnaie indienne par rapport au dollar américain et de son impact économique
(S Singhal - 2009)

Analyse technique et efficacité de l'intervention de la banque centrale (P Saacke - 2002)

Un mécanisme de filtrage de réseaux de neurones pour les signaux de négociation de devises (A Kayal - 2010)

Prévision adaptative de paramètres pour le système de trading automatique FOREX utilisant des séries temporelles floues (K Maneesilp, B Kruatrachue - 2011)

Trading de devises sur les marchés Forex et Futures (C Garner - 2012)

Le guide FX Bootcamp pour le trading stratégique et tactique du Forex (W McDonell - 2008)

Évaluer l'efficacité et la sensibilité des robots de trading forex (G Yu - 2012)

Règle de négociation des bénéfices aux taux de change au comptant de la monnaie latino-américaine (CI Lee, KC Gleason, I Mathur - 2001)

Rentabilité et négociation systématique: une approche quantitative de la rentabilité, des risques et de la gestion de l'argent (M Harris - 2008)

Prédire le comportement des marchés des changes après les communiqués de presse macroéconomiques prévus par le biais d'une approche basée sur un système commercial (G Ciet - 2011)

Introduction au marché des changes (V Gaucan - 2010)

Ensemble multi-échelle de taux de change pour la classification des tendances du marché Forex (H Talebi, W Hoang, ML Gavrilova - 2014)

Prévisions multivariées FOREX utilisant des réseaux de neurones artificiels (WS Gan, KH Ng - 1995)

Gagner de l'argent sur le Forex: trader comme un pro sans abandonner votre travail quotidien (R O'Keefe - 2010)

Le guide complet de l'idiot pour le trading de devises (G Tilkin, L Epstein - 2011)

Trader des monnaies asiatiques (C Ho, G Ma, RN McCauley - 2005)

Analyse du taux de change avec des graphiques en points et figures (FW Tölke, AG Commerzbank - 1992)

 

Le trading sur le Forex, les Stocks et les CFD comporte des risques et pourrait entraîner la perte de votre dépôt. Merci de bien trader.

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